Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финансы, 28 июня 2002 г.

Некоторые аспекты анализа риска при построении страховой защиты персонала промышленных предприятий от несчастных случаев на производстве

924 просмотра

Размещая на российском страховом рынке договор страхования персонала крупного металлургического предприятия от несчастных случаев на производстве, мы столкнулись с определенной неадекватностью цены страхования по отношению к объему страхового покрытия.

Численность персонала рассматриваемого металлургического предприятия составляет около 30 тыс. человек, работающих на территории 2 кв. м в более чем 60-ти цехах, в каждом из которых в среднем 200-300 человек в две смены. Средняя страховая сумма на человека составляет 100000 руб. Условия договора страхования в основном соответствуют принятым в практике страхования персонала промышленных предприятий от несчастных случаев.
Выплаты по договору страхования предыдущего года не превышали 1 млн руб. Статистика по травматизму на предприятии за последние 6 лет свидетельствовала о его уверенном снижении.
Анализ статистических данных позволил определить значение страхового брутто-тарифа в 0,06%, включающего средние расходы страховщика на ведение дел и брокерскую комиссию. Расчеты проводились с использование аппарата теории вероятностей и ее приложений в страховой математике. Договор коллективного страхования от несчастных случаев рассматривался как портфель независимых индивидуальных договоров страхования. Безопасность портфеля, т.е. вероятность не превышения убытков над страховым взносом, была принята равной 0,9.
Пять крупных российских страховых компаний были отобраны для заключения договора страхования на основе следующих критериев: рейтинг компании; финансовые показатели страховой деятельности; наличие филиала или представительства в регионе расположения предприятия; независимость от крупных финансово-промышленных групп.
При анализе предложений было обнаружено, что представленные страховые тарифы в несколько раз превышают убытки договора страхования предыдущего года и более чем в два раза — рассчитанные авторами.
Аргументами страховщиков, определяющими высокие тарифные ставки, являлись либо возможность группового поражения персонала вследствие стихийных бедствий или масштабных промышленных аварий, либо свойства портфеля страховщиков по данному виду страхования. Следует сразу же отметить, что рассматриваемый договор страхования уже представляет собой страховой портфель, возможная кумуляция убытков по которому определяется теми же факторами возможности группового поражения персонала. Стихийные бедствия, способные вызвать поражение значительной части персонала в регионе расположения предприятия, не наблюдаются (возможно, за исключением морозов в зимнее время).
Для лучшего понимания страхуемого риска, определения максимального расчетного убытка (далее — МРУ) и оценки степени возможной кумуляции убытков при рассмотрении данного риска как совокупности однородных были исследованы: возможные аварийные ситуации, способные привести к поражению персонала; последствия каждой возможной аварийной ситуации — число пораженных и степень их поражения; частота возникновения аварийных ситуаций.
Полученные результаты консолидированы в виде оценки социального риска.
Энергетический потенциал цехов определялся наличием технологических сетей обеспечения топливными газами, кислородом и углеводородной смазкой, а также печами различных типов: доменными, мартеновскими, конвертерными и другими.
Причиной групповых поражений персонала могут быть взрывы печей, появление облаков топливно-воздушных смесей (ТВС), а также пожары разлития. Было установлено, что в связи с отсутствием в цехах значительных количеств опасных веществ и хорошим пространственным разделением цехов все аварийные ситуации ограничатся территорией одного цеха и не смогут привести к эскалации аварий.
Даже при разрушении всего цеха (например, при обрушении кровли в результате взрыва облака ТВС) число пораженных не превысит ста человек, т.е. числа работающих в наибольшую смену.
Таким образом, при средней индивидуальной страховой сумме 100000 руб. максимальный расчетный убыток на одну максимальную аварию составляет 10 млн руб., что соответствует 0,33% общей страховой суммы.
Согласно российской и международной статистике, вероятности реализации таких сценариев в металлургии составляют порядка 10-4-10-6 случаев в год. Суммируя по 60-ти цехам предприятия произведения вероятности 10-4 случаев в год на МРУ 10 млн руб. на случай, получаем консервативную оценку прогнозируемых убытков в размере 60000 руб. в год. Сравнивая эту величину со страховыми выплатами прошлого года, не связанными с крупными промышленными авариями, следует признать маловероятность и даже ничтожность возможной кумуляции убытков по "индивидуальным" договорам страхования. Для адекватного отражения риска и снижения зависимости его стоимости от портфеля оригинального страховщика мы обратились к перестраховочному рынку с предложением рассмотреть возможность перестрахования убыточности (stop-loss) предполагаемого договора страхования выше МРУ.
Полученные котировки позволили установить оригинальный брутто-тариф, в несколько раз меньше котировок, представленных страховщиками, и предложить оригинальному страховщику выступить в роли сервисной компании. Следует признать, что данный подход применим только для предприятий с большой численностью персонала, когда договор страхования от несчастных случаев представляет собой фактически целый портфель договоров с невысокой кумуляцией возможных убытков. Для договоров страхования, где кумуляция может оказаться значительной, целесообразно либо ограничить выплаты по одному страховому случаю, либо провести перестрахование по эксцеденту убытка. Это позволит значительно снизить размер страхового взноса без ущерба для качества страхового покрытия и ущемления интересов оригинального страховщика. В обоих случаях для определения точки эксцедента необходим качественный анализ риска, который часто может быть проведен в достаточно простой форме.
Применимость использованного нами подхода для других отраслей промышленности (например, для химических предприятий, характеризуемых высокой концентрированностью персонала, опасных веществ и оборудования), требует отдельного анализа.
Другим возможным путем решения аналогичных задач является перестрахование с использованием тантьемы. Его можно рекомендовать в ситуациях, когда договор коллективного страхования от несчастных случаев заключается в первый раз, т.е. когда его убыточность (прибыльность) неизвестна. Эффективность данного подхода возросла с 1 января 2002 г. в связи с введение в действие Части II Налогового кодекса РФ, освобождающей перестраховочные премии тантьемы от уплаты налогов на прибыль и налога на добавленную стоимость.
Таким образом, качественный анализ риска позволяет брокерской организации, страховой компании или отделу управления рисками предприятия более глубоко понять свойства и специфику риска, провести адекватную страховую защиту и организовать наиболее подходящее перестрахование заключенных договоров.

ЖУРАВЕЛЬ И., КАРПОВ А.

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »